多维藤蔓Copula模型中的高效适合度检验
摘要：一种新的适合正规藤（R-vine）Copula模型的拟合度检验方法的引入。这是一种基于对偶Copula构造（PCC）的多元Copula的灵活类。该检验是根据信息矩阵比率得出的。推导了相应的检验统计量并证明了其渐近正态性。研究了该检验的功效，并将其与其他14种拟合度检验方法在高维情况下进行比较，这些方法是从双变量Copula案例中进行改编的。广泛的模拟研究表明了该方法在大小和功效方面的卓越性能，并证明了基于信息矩阵比率的检验方法优于大多数其他拟合度检验方法。最佳性能的检验方法被应用于股票指数组合及其相关波动率指数，并验证了不同的R-vine规范。
作者：Ulf Schepsmeier
论文ID：1309.5808
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-09-24