Wagner-Platen型指数格式在随机偏微分方程中的应用
摘要：半线性随机偏微分方程（SPDEs）的强数值逼近被研究。有一些文献中的结果表明，在适当的假设下，Euler型逼近方法可以强收敛到这些SPDEs的精确解，其强阶为1/2或至少为1/2-ε，其中ε>0是任意小的。最近的研究结果扩展了这些结果，并表明Milstein型逼近方法，在适当的假设下，可以收敛到这些SPDEs的精确解，其强阶为1-ε。还已经证明，分裂逼近方法，在适当的假设下，可以以强阶1收敛到这些SPDEs的精确解。本文提出了一种指数型Wagner-Platen型数值逼近方法，证明在适当的假设下，它可以收敛到这些SPDEs的精确解，其强阶为3/2-ε。
作者：Sebastian Becker, Arnulf Jentzen and Peter E. Kloeden
论文ID：1309.4648
分类：Numerical Analysis
分类简称：math.NA
提交时间：2021-11-02