关于多元正态概率的球面蒙特卡洛模拟
摘要：多元正态概率的计算在许多统计和经济应用中非常重要。本文提出了一种具有理论分析和数值模拟的球形蒙特卡罗方法。首先，通过球形变换，将多元正态概率重新表达为内径积分和外球面积分。对于外球面积分，我们应用了一种积分规则，通过随机旋转预定的位置良好的点来实现。为了找到所需的点集，我们推导出蒙特卡罗估计方差的上界，并提出了一个与球体堆积中的吻合数问题相关的点集。对于内径积分，我们采用了反变量的思想，并确定了一定的条件，以确保方差减少。对一些概率计算进行了大量的蒙特卡罗实验，验证了这些结果。
作者：Huei-Wen Teng, Ming-Hsuan Kang and Cheng-Der Fuh
论文ID：1309.3386
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-09-16