关于模型不确定性下资产定价基本定理的注记
摘要：基于加权买卖标的资产的套期保值选项市场，我们研究了资产定价基本定理和超套期保值定理的拓展问题。我们考虑了报价有买卖价差的套期保值选项。在这种情况下，我们引入了“鲁棒无套利”的概念，它与假设报价有非零价差的套期保值选项是“非冗余”的无套利等价。我们的主要结果是资产可达索赔集的闭性，对于这一结果我们给出了一个新的证明。
作者：Erhan Bayraktar, Yuchong Zhang, Zhou Zhou
论文ID：1309.2728
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-09-30