用Google趋势和不那么随机的关键词预测金融市场
摘要：谷歌趋势数据包含足够的数据来预测未来的金融指数回报。我们首先讨论了许多微妙（和不那么微妙）的偏差可能会影响基于这些数据的交易策略的回测。如预期的那样，关键词的选择至关重要：通过使用行业级回测系统，我们验证了与疾病、经典汽车和街机游戏相关的随机金融关键词不含更多可利用的预测信息。然而，我们展示了在适当的资产上应用其他关键词可产生稳定盈利的策略，从而证实了Preis等人（2013）的直觉。
作者：Damien Challet, Ahmed Bel Hadj Ayed
论文ID：1307.4643
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-03-19