衡量资本市场效率:长期记忆、分形维度和近似熵

摘要:股票市场效率的全球分布:运用记忆、分形维度和近似熵指标控制不同类型的无效率因素后,我们发现欧元区(荷兰、法国和德国)的股票市场最高效,而拉丁美洲(委内瑞拉和智利)的股票市场最低效。

作者:Ladislav Kristoufek and Miloslav Vosvrda

论文ID:1307.3060

分类:Statistical Finance

分类简称:q-fin.ST

提交时间:2015-06-16

PDF 下载: 英文版 中文版pdf翻译中