使用Givens旋转对具有不完整正交因子分解的高斯马尔可夫随机场进行说明
摘要：一种通过不完全正交分解和Givens旋转寻找稀疏不完全Cholesky因子的方法，并应用于高斯马尔科夫随机场（GMRF）。通过不完全正交分解得到的不完全Cholesky因子通常比通过标准Cholesky分解得到的Cholesky因子更稀疏。在计算方面，这种方法可以提供更稀疏的Cholesky因子，从而在计算上更高效地表示GMRF。在理论上，这种方法稳定可靠，并始终返回稀疏的Cholesky因子。由于这种方法适用于方阵和矩形矩阵，因此不仅可以在GMRF的精确度矩阵上很好地工作，而且在GMRF条件下的变量子集或观察数据上也可以很好地工作。为了说明该方法的有用性，测试了一些常见的精确度矩阵结构。该方法的一个缺点是不完全正交分解通常比标准库中实现的标准Cholesky分解慢，目前构建稀疏Cholesky因子的速度也可能更慢。
作者：Xiangping Hu, Daniel Simpson and H{aa}vard Rue
论文ID：1307.1368
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-07-05