截断正态分布均值的近似
摘要：截断正态分布均值的估计问题在几个应用中都存在。本文提出了一种用于逼近这个均值的迭代确定性方案。该方案受到一种解决这个问题的迭代马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方案的启发，并且可以看作是最近提出的相关模型的一种推广。提供了一些条件，证明了该方案收敛到唯一的定点。最后，理论结果也得到了计算机模拟的支持，这些模拟还展示了该方法对于接近所研究的截断正态分布均值的解向量的快速收敛。
作者：Konstantinos D. Koutroumbas, Konstantinos E. Themelis, Athanasios A. Rontogiannis
论文ID：1307.0680
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2014-04-03