具有相关性质的可完全解析的离散随机过程
摘要：建议一种相关随机过程，其中新颖的非高斯概率质量函数是通过精确求解矩生成函数构建的。协方差和自相关的计算表明，在大但有限的数目限制下，该过程是收敛且尺度不变的。我们证明该模型能够一致解释离散金融时间序列数据的分布和相关性，并在小数量范围内以高精度预测数据分布。
作者：Jongwook Kim and Junghyo Jo
论文ID：1305.2655
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2013-05-14