日本经济周期中同步化的直接证据
摘要：日本工业生产指数（季节调整指数）在240个月（1988年1月至2007年12月）的长期分析中，我们获得了对经济冲击的更深入理解。使用希尔伯特变换估计的角频率在16个工业部门中几乎完全相同。此外，我们观察到16个部门的部分相位锁定。这些是日本经济周期同步的直接证据。我们还表明，经济冲击的信息由相位时间序列携带。使用相位时间序列分离了共同冲击和个别冲击。前者在1992年、1998年和2001年全年主导了经济冲击。所得结果表明，商业周期可以被描述为受共同冲击和随机个别冲击影响的耦合极限周期振荡器的动力学。
作者：Yuichi Ikeda, Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Hiroshi Yoshikawa
论文ID：1305.2263
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2013-05-13