关于非线性动态金融和经济系统中商业周期准确描述的研究
摘要：全球化时代非线性动态金融和经济系统中商业周期的准确描述是一个艰巨的研究问题。中央银行和其他金融机构根据商业周期的精确数据来做出有关最低资本要求、逆周期资本缓冲和资本投资等决策。我们考虑了两种可能的相互作用情景，即线性相互作用和非线性相互作用。我们认为，在商业周期与非线性动态金融和经济系统的非线性相互作用中，商业周期的主要参数可能会偏离，这是由于非线性效应（例如四波混频、受激布里渊散射、受激拉曼散射、载波诱导相位调制）的产生。
作者：Dimitri O. Ledenyov and Viktor O. Ledenyov
论文ID：1304.4807
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2013-04-18