基于非参数似然的点过程线性滤波器估计
摘要：使用多变量点过程模型，其中强度是基于再生核希尔伯特空间中的函数进行非参数推导的。似然函数涉及一个时间积分，因此不能用有限数量的核评估来表示。主要结果是对对数似然梯度的表示，我们用它来导出通过时间离散化计算似然函数和梯度的可计算近似。然后，使用这些近似来最小化近似惩罚对数似然。为了提高时间和内存效率，实施关键依赖于使用稀疏矩阵。作为示例，我们考虑了神经网络建模，并使用此示例研究了近似计算成本如何取决于时间离散化的分辨率。该实施结果可在R软件包ppstat中获得。
作者：Niels Richard Hansen
论文ID：1304.0503
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2014-02-14