随机交易策略是否比技术性策略更成功？
摘要：金融市场中的随机性在诸多物理系统和复杂社会经济系统中发挥了积极作用，本文探讨了随机性在金融市场中的具体作用。通过对国际股票交易指数的一些最常用交易策略在预测金融市场动态方面的表现进行研究，旨在将其与完全随机策略的表现进行比较。在这方面，考虑了FTSE-UK、FTSE-MIB、DAX和S&P500指数的历史数据，时间跨度约为15-20年（从它们的建立到现在）。
作者：A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D.Helbing
论文ID：1303.4351
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2013-07-16