基于专家意见的部分信息下的组合优化：一种动态规划方法
摘要：驱动漂移的未观察到的马尔可夫链的市场中的最优组合策略的研究 用离散时间点上股票价格和专家观点的信号获取对该链状态的信息。与Frey等人（2012）的研究相似，我们使用随机过滤将原始问题转化为完全信息下的优化问题，其中状态变量是马尔可夫链的过滤器。用粘稠度解技术和正则化论证研究了这个问题的动态规划方程。
作者：R"udiger Frey, Abdelali Gabih, Ralf Wunderlich
论文ID：1303.2513
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-02-03