模拟高效的最短概率区间
摘要：用bootstrap和二次规划来获得计算上更稳定的最大后验密度（HPD）或最短概率区间（Spin）的最佳加权策略。证明了我们方法的一致性。对一系列理论和实际数据例子进行的模拟研究表明，使用Spin构建的区间比经验最短区间具有更好的覆盖率（相对于后验分布）和较低的蒙特卡洛误差。我们还将这种新方法实现为R软件包（SPIn），以便可以在贝叶斯模拟的后处理中常规使用。
作者：Ying Liu, Andrew Gelman and Tian Zheng
论文ID：1302.2142
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-02-11