广义赌博的福斯特-哈特风险度量
摘要：福斯特和哈特提出了一种适用于离散随机变量的风险操作性度量。我们展示了他们的定义方程在许多常见的连续分布中没有解，包括许多均匀分布。我们展示了如何一致地将风险性定义扩展到连续随机变量。对于许多连续随机变量，风险度量等于最坏情况下的风险度量，即可能遭受的最大损失。我们还将福斯特-哈特风险度量扩展到动态环境中的一般分布和概率空间，并且我们展示了这种扩展度量在无限重复的赌博中避免了破产。
作者：Frank Riedel and Tobias Hellmann
论文ID：1301.1471
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2013-01-09