摘要：利用Rogers和Zhang引入的资产回报的切换模型，我们进行模型校准，涉及到包括隐含波动率在内的各个市场，以获得额外的预测能力。我们重点考虑使用傅里叶方法计算风险指标，并分析结果的准确性。
作者：Rainer Haidinger and Richard Warnung
论文ID：1212.4126
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-12-18
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