高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行和富兰克林资源的交叉比较和建模
摘要：基于大型CPI数据集，我们研究了五个股票价格时间序列的统计特征。对于每支股票价格，我们估计了最佳拟合量化模型，该模型基于两个来自一系列CPI中选择的定义CPI的分解成份而得。发现有两对相似模型（美国银行/摩根士丹利和高盛/摩根大通），富兰克林资源公司有独立的模型。可以根据未来定义CPI的演变选择每对中回报率最高的公司。
作者：Ivan Kitov
论文ID：1212.1661
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2012-12-10