用全纯梯度方法计算正象限概率
摘要：应用[9]引入的全迹梯度方法（HGM）计算多元正态分布的正半轴概率。发现应用于正半轴概率的全迹梯度方法是Plackett的递推关系[14]的一种变体。然而，该方法的实现产生的递推关系比Plackett的递推关系更适合于数值计算。我们推导了一些关于正半轴概率的全迹系统的理论结果。这些结果显示，从全迹系统的角度来看，多元正态分布的正半轴概率具有一些显著的性质。最后，我们证明我们方法的数值性能与现有方法相当或更好。
作者：Tamio Koyama, Akimichi Takemura
论文ID：1211.6822
分类：Numerical Analysis
分类简称：cs.NA
提交时间：2013-01-21