每日股市指数数据中短期价格趋势的分析
摘要：金融时间序列中存在价值单调增加或减少的时期。我们将这些时期称为元素趋势，并研究了DJIA、NASDAQ和IPC指数的趋势持续时间的概率分布。结果发现，趋势持续时间分布往往与无记忆状态下的期望分布不同。我们通过安德森-达林检验来比较期望分布和观察到的分布。
作者：H.F. Coronel-Brizio, A.R. Hern''andez Montoya, H.R Olivares S''anchez, E. Scalas
论文ID：1211.3060
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2012-11-14