摘要：基于SSE（上海证券交易所）50指数中包含的每只股票的2011年高频数据，本文使用凸性变量来衡量订单簿提供的潜在流动性，并报告了凸性的几个统计特性，并分析了凸性与一些重要变量（买入/卖出深度、价差、波动性、回报）之间的关联。
作者：Kenan Qiao
论文ID：1211.2078
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2012-11-12
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