使用正交多项式和Legendre多小波基函数近似多元分布的对偶密度函数
摘要：新的copula方法介绍和发展了Joe、Cooke、Bedford、Kurowica、Daneshkhah等人在新的图模型类别vine上构建高维分布。我们发展了Bedford等人(2012)提出的逼近方法, 他们证明了可以使用有限参数集中的2维copula来任意精确逼近任何n维copula密度。我们的构造方法涉及使用最小信息copula, 可以根据可用数据或专家判断来规定任何所需精度。通过使用这种方法, 我们能够使用一个固定的有限维copula族在vine构造中使用, 并且保证了一个统一的逼近水平。 该方法的基本思想是使用一个二维普通多项式级数来近似截断合适点处的任何双变量copula函数的对数密度。我们提出了另一种多变量分布的逼近方法, 即考虑正交多项式和勒让德多子波作为基函数。我们证明了所得到的逼近比Bedford等人(2012)提出的逼近方法更精确、计算速度更快并具有更好的性质。然后, 我们将我们的方法应用于挪威金融数据的建模, 这些数据之前已经在一系列论文中进行了分析, 最后通过与他们的结果进行比较。
作者：Alireza Daneshkhah, Golamali Parham, Omid Chatrabgoun, M. Jokar
论文ID：1210.7485
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2012-10-30