ORSA框架下的偿付能力评估：问题与定量方法论
摘要：实施"自有风险和偿付能力评估"是 Solvency II 框架第二支柱提出的一个关键问题。特别是总体偿付能力需求计算留给保险公司在多年的时间范围内定义一个最优的特定实体偿付能力约束。在寿险社团框架中，解决这个问题的直观方法有时会导致与用于在几年内预测公司净资产价值的方法高度随机性相关的新的实施问题。其中一个替代方法可以是使用多项式代理复制整个时间范围内的结果。多项式函数已经被认为是有效的在1年内复制净资产价值的方法。Curve Fitting 和最小二乘蒙特卡洛程序是这样的程序中最知名的示例。在本文中，我们介绍了适应这些方法在多年时间范围内用于评估总体偿付能力需求的可能性。
作者：Julien Vedani (SAF), Laurent Devineau (SAF)
论文ID：1210.6000
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-10-24