一个单项连续双边拍卖游戏
摘要：无限数量的买家和卖家参与的双向拍卖。所有卖家拥有一件商品，所有买家都想购买一件商品。每个卖家和买家都有对商品的私人估值。估值的分布定义了供给和需求函数。商品的一个单位进行拍卖。在连续的离散时间点，随机选择一个玩家出价（买家）或报价（卖家）。当最高出价超过最低报价时，交易发生并拍卖结束。玩家必须在拍卖开始前选择自己的出价或报价，并在被选择时使用该值。假设供给和需求函数已知，推导出预期利润和预期交易价格的策略函数。对于线性的供给和需求函数，至多存在一个贝叶斯纳什均衡。竞争行为不是博弈的均衡。对于线性的供给和需求函数，卖家和买家的预期利润之和在贝叶斯纳什均衡和玩家竞争行为的市场中是相同的。与 ZI-C 交易者模型和k-双向拍卖建立了联系。
作者：Matthijs Ruijgrok
论文ID：1210.5541
分类：Computer Science and Game Theory
分类简称：cs.GT
提交时间：2012-10-23