扭曲粒子滤波器
摘要：粒子算法的采样规则和这些规则对于隐藏马尔可夫模型中边缘似然粒子近似效率的影响是我们研究的内容。在候选选项的广泛类别中，我们表征了几乎独一无二的粒子系统转移核家族，该家族在渐进时间方差增长速率准则下是最优的。这些最优转移定义的算法的采样结构与标准算法只有微妙的不同，但是它所提供的估计的波动特性可以截然不同。最优转移的结构提出了一类新的算法，我们称之为“扭曲”粒子滤波器，并通过传统的渐近分析，在粒子数趋于无穷的情况下进行了验证。
作者：Nick Whiteley, Anthony Lee
论文ID：1210.0220
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2014-02-21