重新审视通过小波频段谱回归法的隐含-实现波动率关系中的分数共整动力学

摘要:长期来看,使用走廊隐含波动率(CIV)从期权价格推测出的波动率提供了对实际波动率的无偏预测。

作者:Jozef Barunik and Michaela Barunikova

论文ID:1208.4831

分类:Statistical Finance

分类简称:q-fin.ST

提交时间:2013-02-15

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