(反)脆弱性的数学定义、映射与检测
摘要：脆弱性和抗脆弱性的数学定义及其与非线性效应的联系。将模型误差和偏差融入脆弱或抗脆弱的背景中。与风险不同，风险与心理概念（因此不适用于咖啡杯）相关联，我们提供了一个普适的度量标准，涉及任何具有概率分布的对象（无论该分布是否已知或关键是未知）。我们提出使用一种单一的“快速且简单”，无模型、无概率的启发式方法来检测脆弱性、鲁棒性和抗脆弱性，该方法也能够捕捉到模型误差的曝光。这种启发式方法易于实施，能够发现与公司规模、预测问题和银行尾部风险相关的隐藏风险（解释了预测偏差）。尽管实施简单，但其表现优于压力测试和其他类似方法，如风险价值。
作者：Nassim N. Taleb and Raphael Douady
论文ID：1208.1189
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-08-07