摘要：银行内部流程的失败导致的货币损失所面临的风险是操作风险。本文提出了一个包括自发损失产生和不同流程之间相互作用产生的动态模型；同时还考虑了银行为避免损失而做出的努力。在某些假设下，该模型可以被精确求解，并且原则上可以利用解来估计大部分模型参数。该模型的预测能力也得到了研究和证明，其表现出惊人的可靠性。
作者：Marco Bardoscia
论文ID：1207.6186
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-07-27
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中