基于ARFIMA、离散灰色马尔可夫和分形卡尔曼模型的汇率混合预测
摘要：基于扩展离散灰色马尔可夫和可变维卡尔曼模型的混合预测方法
作者：Gol Kim (Center of Natural Science, University of Sciences, Pyongyang, DPR Korea), Ri Suk Yun (Foreign Economic General Bureau, Pyongyang, DPR Korea)
论文ID：1207.1933
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2012-07-10