多元依赖结构中存在显著的时间变化吗？
摘要：通过展示如何在最大似然框架中评估参数点估计的不确定性，我们可以防止过度拟合和错误检测到时间不均匀性。我们考虑的模型类别是常规藤蔓（R-vine）构造模型，我们描述了一种新的算法来精确计算得分函数和观测信息。R-vine构造体构成了一种灵活的依赖模型类别，仅使用双变量构造体作为构建模块，我们的算法利用了层次结构的特性来进行对数似然导数的后续计算。使用所提出的方法得到的结果与基于R-vine模型的不同估计方法的渐近效率在一些汇率数据集的实际应用中进行讨论，我们得到了一些货币对之间时间不均匀依赖的明确指示。
作者：Jakob St"ober and Ulf Schepsmeier
论文ID：1205.4841
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2012-05-23