分数波动模型：无套利、杠杆和完备性
摘要：基于数学简单性和与实证市场数据的一致性标准，我们获得了一个由分数噪声驱动的随机波动率模型。根据log-price和波动率的随机性生成器是独立的还是相同的，我们得到了两个版本的模型，其杠杆行为不同。在这里，我们研究了模型的无套利和完整性属性。
作者：R. Vilela Mendes, M. J. Oliveira and A.M. Rodrigues
论文ID：1205.2866
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-06-05