时间变换模型中香草期权价格和隐含波动率的快速计算：基于理性逼近方法

摘要：一种用于在时变布朗运动模型中快速定价普通期权的数值方法的研究

作者：Martijn Pistorius and Johannes Stolte

论文ID：1203.6899

分类：Computational Finance

分类简称：q-fin.CP

提交时间：2012-04-02

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