摘要：通过一个在正半定矩阵锥上的随机过程，我们考虑了一个短期利率模型。我们导出了足够的条件，确保该模型能复制正常、逆向或呈驼峰形的收益率曲线。
作者：Alessandro Gnoatto
论文ID：1203.5513
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-05-08
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