金融推断中的多重分形方法
摘要：多重分形随机游走的推论工具（Bacry等人，2001）的引入。这些工具包括平滑、滤波和波动率预测的公式。此外，我们还提出了计算一步和多步回报的条件密度的方法。本文介绍的推论技术，包括最大似然估计，应用于奥斯陆股票交易所的数据，观察到基于多重分形随机游走的波动率预测具有比基本随机波动率模型获得的预测更丰富的结构。
作者：Ola L{o}vsletten and Martin Rypdal
论文ID：1202.5376
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2012-02-27