操作风险度量的动态方法
摘要：银行机构中运营风险估算的动态模型建议。运营风险是金融损失发生的风险，例如内部欺诈、人为错误或交易失败导致的损失。为了涵盖最多样化的流程集合，我们的方法中，每个流程的损失是由随机噪声、与其他流程的相互作用以及银行为避免损失而进行的努力共同生成的。我们展示了如何从历史运营损失的数据库中估计模型的一些重要参数，并验证了估计过程并测试了模型的预测能力。与传统的统计技术相比，我们的方法的一些优势是允许跟踪损失的整个时间演变，并考虑到流程之间的不同时间相关性。
作者：Marco Bardoscia, Roberto Bellotti
论文ID：1202.2532
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2012-02-14