不对称相关矩阵：金融数据分析
摘要：分析不同统计系统之间的相关矩阵的谱特性。这些矩阵本质上是非对称的，可以扩展到复特征值域的标准Pearson相关矩阵上进行的谱分析。我们利用一些关于这种矩阵平均特征值密度的最新随机矩阵理论结果，区分噪声和非平凡相关结构，并将金融数据作为案例研究。具体来说，我们使用美国和英国证券交易所股票的日价格，并在其非对称相关矩阵的特征值谱中寻找两个市场之间的相关性的出现。我们发现了一些非平凡的结果，即使考虑到短滞后的时间相关性，我们通过额外研究数据集的主成分的不对称相关矩阵来支持我们的发现。
作者：Giacomo Livan, Luca Rebecchi
论文ID：1201.6535
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2012-06-29