滞后与否？如何比较在不同时间运作的股票市场指数。
摘要：全球金融市场的工作时间不同。因此，研究金融市场指数之间的相关性或因果关系取决于我们是否应该在相关矩阵的计算中考虑同一天或滞后指数。本文提出的答案是我们应该同时考虑这两者。在这项工作中，我们使用了全球各地的79个股票市场指数来研究它们的相关结构，并发现在同一网络中表示原始指数和滞后指数可以更好地理解不同时间操作的指数之间的关系。
作者：Leonidas Sandoval Junior
论文ID：1201.4586
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2014-08-11