摘要：金融时间序列的多标度行为的研究：广义Hurst指数方法。
作者：Jozef Barunik, Tomaso Aste, Tiziana Di Matteo, Ruipeng Liu
论文ID：1201.1535
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2012-05-25
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中