无套利的具有GARCH特性的自组织市场：通过格点模型在实验室中生成
摘要：通过在格点上引入与缩放群相关的局域规范对称性，我们扩展了我们对一个量子场模型的研究。该模型在经济物理学的跨学科领域中具有重要意义。Ilinski提出了一个相应的提案，旨在对非平衡定价进行规范建模，并通过一种数值模拟实现了单资产版本。规范场背景强制执行最小套利，同时允许统计波动。模型中新增的特性是一种用于驱动市场进入自组织临界状态的模拟更新方案。利用更新方案的一些灵活性，在某些细节上重新现实世界市场的风格化特征和动态行为。
作者：B. Dupoyet, H. R. Fiebig, D. P. Musgrove
论文ID：1112.2379
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2011-12-13