服务性能对违约风险的相对影响的数学推导方法
摘要：一种关于风险权重的数学方法的提出，描述了借款人的收入与其债务偿还能力之间的关系如何影响贷款违约的概率。该方法不仅考虑到借款人的收入在贷款发放时是已知的，而且将其作为一种在贷款期间后期遵循统计分布的不确定量。这使得能够将导致违约的收入水平与概率相关联，从而量化不同偿还能力水平所相关的相对风险。可以说，该方法可以被视为对未能满足米顿模型与有效市场假设相 关'关键'假设的数量进行扩展。 借助该方法推导出的一组风险权重的数值示例表明，在许多抵押贷款信用风险模型中，偿还能力可能被低估为风险因素。
作者：Graham Andersen and David Chisholm
论文ID：1111.5397
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2011-11-24