期货市场回报和$u=3$ t-分布
摘要：金融时间序列的对数收益的概率分布是量化金融进一步发展的基础。在这封信中，我们基于大量期货时间序列的实验结果进行了呈现。然后，我们展示了自由度大约为3的t分布对几乎所有数据序列的良好描述。这似乎是一个相当普遍的结果，在大量金融数据以及这些数据的各种采样频率（小于一小时）下保持稳健。
作者：Laurent Schoeffel (CEA-Saclay)
论文ID：1110.1006
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-10-06