复杂系统中的阶乘矩
摘要：粒子物理中的阶乘矩是一种方便的工具，用于描述当相空间分辨率（Δ）变小时的多重分布特性。它们包括粒子系统内的所有相关性，并表示这些粒子之间任何相关性的积分特征。在这封信中，我们展示了高能物理和量化金融结果的直接比较。无论是物理还是金融，我们都说明了粒子之间的相关性导致多重分布的扩展，并且当分辨率足够小时导致动态波动。通过阶乘矩的生成函数，我们对正负符号的连续回报序列的间隙概率进行了预测。间隙定义为负回报之后连续的正回报次数，因此这是负回报的间隙。相反地，对于正回报的间隙也是如此。然后，间隙概率在间隙大小内呈指数抑制。我们用数据确认了这一预测。
作者：Laurent Schoeffel (CEA - Saclay)
论文ID：1108.5946
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-08-31