金融市场非随机内容的统计估计方法
摘要：金融市场在行走中看似完全随机，行为异常且不可控。从某种程度上说，这是正确的。一开始，使用传统时间序列分析无法检测到真实价格变动与随机行走模型之间的细微差异。然而，我们在接下来的内容中展示，尽管这个差异微小，但它可以通过使用现代统计多元分析的方法来检测，其中包括在交易系统中编码的几种触发器。这种分析方法基于核物理中广泛使用的方法，使用大量数据和先进的统计推理。通过考虑高频率下欧元期货合约的波动，我们展示了这个系列的非随机内容的一部分可以被推断出来，即依赖于波动率范围的趋势追随内容。
作者：Laurent Schoeffel (CEA Saclay)
论文ID：1108.2937
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-08-22