主要股票市场中的崩盘和反弹检测
摘要：金融市场以其戏剧性的动态和影响全球大部分人口的后果而闻名。因此，许多研究旨在理解、识别和预测金融市场崩溃和反弹。Johansen-Ledoit-Sornette（JLS）模型提供了一个从理性预期中理解和诊断金融泡沫的操作框架，并最近扩展到负泡沫和反弹。使用JLS模型，我们使用先进的模式识别方法开发了一个警报指数，旨在检测泡沫并对市场崩溃和反弹进行预测。在10个主要的全球股票市场上测试我们的方法，我们定量地显示我们开发的警报在预测市场崩溃和反弹方面比随机性表现要好得多。我们使用衍生信号来开发初级交易策略，这些策略的表现比简单的买进持有策略有统计上的改善。
作者：Wanfeng Yan, Reda Rebib, Ryan Woodard, Didier Sornette
论文ID：1108.0077
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2011-08-02