摘要：计算金融中两个最重要的领域: 希腊字母和标定，分别基于大量敏感性的高效准确计算。本文概述了相对于有限差分逼近，称为自动微分或算法微分的伴随和自动微分技术来计算这些敏感性的方法。这种方法可能会将计算成本降低数个数量级，并且敏感性准确到机器精度。还提供了示例和文献综述。
作者：Cristian Homescu
论文ID：1107.1831
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2011-07-12
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