摘要：无概率的无限维框架下，我们发展了资产定价的基本定理。我们用状态变量的某种连续性属性代替了通常的先验概率的假设。概率则作为完全支持的鞅测度（而不是等价鞅测度）自生地进入。我们展示了Harrison-Kreps定理关于可行性和无套利的一个变种。最后，我们展示了如何将超对冲问题嵌入经典的无限维线性规划问题中。
作者：Frank Riedel
论文ID：1107.1078
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2011-07-07
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