跳扩散随机微分方程的多层蒙特卡洛方法
摘要：多层蒙特卡洛路径模拟方法的扩展对跳增扩散随机微分方程进行了研究。我们考虑具有有限速率活动的模型，并使用跳跃自适应离散化方法，其中跳跃时间被计算并添加到标准均匀离散化时间中。多层分析的关键组成部分是计算粗路径模拟和细路径模拟（时间步长为两倍）之间的期望收益差异。如果泊松跳跃率是常数，则跳跃时间在两条路径上是相同的，多层扩展相对简单，但对于状态相关跳跃率的情况，实现则更为复杂，因为跳跃时间会自然地不同。
作者：Yuan Xia
论文ID：1106.4730
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2011-06-24