基于代理的长程非线性随机记忆模型推理
摘要：通过引入可变事件时间尺度，我们扩展了Kirman的模型。所提出的灵活时间尺度等同于金融市场观察到的可变交易活动。将扩展的Kirman基于智能体的模型的随机版本与金融市场中的非线性随机模型进行了比较，这些非线性随机模型具有长程记忆。提供匹配宏观描述的基于智能体的模型作为对先前提出的展示幂律统计的随机模型的微观推理。
作者：Aleksejus Kononovicius and Vygintas Gontis
论文ID：1106.2685
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2011-12-23