平均行权亚式看涨期权的定价：基于数值偏微分方程方法
摘要：标准PDE在算术平均敲定价亚洲看涨期权的定价问题中被提出。从中得出了Crank-Nicolson隐式方法和高阶紧凑差分方案，用于求解该定价问题。这两种方案在不同的无风险利率和波动率下得到了实施。使用蒙特卡洛模拟计算了相同无风险利率和波动率下的期权价格。两种数值PDE方法与蒙特卡洛结果进行了对比，高阶紧凑方案表现出更好的吻合度。据我们所知，这是首次使用数值PDE方法来定价带有平均敲定的亚洲看涨期权。
作者：Abhishek Kumar, Ashwin Waikos and Siddhartha P. Chakrabarty
论文ID：1106.1999
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2011-06-13