计算实验中稀有事件概率的界限
摘要：计算机实验中，我们对于罕见事件的概率进行界定非常感兴趣。这些罕见事件依赖于具有随机输入变量的物理模型的输出。由于该模型只能通过一个昂贵的黑盒函数来了解，因此无法使用为罕见事件设计的标准高效蒙特卡罗方法。因此，我们提出了一种基于重要性抽样方法应对这一困难的策略。这个提议依赖于Kriging元模型，并且能够获得罕见事件概率的尖锐的上确界。考虑到Kriging元模型阶段的可变性。所提出的方法应用于一个玩具示例，并与更标准的贝叶斯界限进行了比较。最后，对一个具有挑战性的实际案例进行分析。这个案例是找到一个飞行载荷轨迹与其释放的飞机相碰撞的概率的上界。
作者：Yves Auffray and Pierre Barbillon and Jean-Michel Marin
论文ID：1105.0871
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2012-03-21